Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan kereskedjünk kis számlával European Trading Academy Birger Schäfermeier.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan kereskedjünk kis számlával European Trading Academy Birger Schäfermeier."— Előadás másolata:

1 Hogyan kereskedjünk kis számlával European Trading Academy Birger Schäfermeier

2 2 „Az a legnagyobb hibája minden spekulánsnak, hogy sok nyereségre törekszik rövid idö alatt“ Jesse Livermore in „Mein Schlüssel zu Börsengewinnen“

3 3 Teljesen mindegy, hogy mennyi idöt, ráfordítást, fáradozást és tapasztalatot fordít a kereskedésre, a nyereséges kereskedéshes elegendö töke szükséges! Trading azt jelenti, hogy pénzzel dolgozunk, tehát pénzre van szükségünk, hogy még több pénzt keressünk! Egy nagyon fontos feltétel!

4 4 „A kis számlával rendelkezö tradereknek nehéz dolguk van, mert a hibák (a kezdök többet hibáznak mint a profik) és a költségek erösebben terhelik a számlájukat, ezért ésszerü csak keveset kereskedni!“ A probléma A legtöbb kezdönek vagy nincsen pénze vagy ha van, akkor nem mer sok pénzzel nekivágni a kereskedésnek!

5 5 Kis számlával való kereskedés 1.Risk of Ruin (csöd kockázata) 2.A százalék effektus 3.Stratégiák behatárolása 4.Piacok/termékek behatárolása 5.Trade gyakoriság és költségek 6.Moneymanagementröl való lemondás 7.A taktikai lehetöségektöl való megfosztás

6 6 A csöd kockázata kis számláknál Mindenki hibázhat, de egy kis számlánál ez nem megengedhetö (Elder repülögép példája) Ezért kellenek a legjobb körülmények, ha kicsi a számla, hogy csak kevés hiba csúszhasson be!

7 Kis számla és tranzakció költségek Induljunk ki 20 euros tranzakciós költségböl. 100 tradenél (2 hetente) ez 2000 euro. Egy kis számlánál ez 20%. Az ellenvetés, hogy a tranzakciós költségek csak a nyereséget csökkentik, tehát, hogy ez nem a sikeres traderek problémája, nem helyes, mert ezek a költségek a nyereségek nagy részét felemésztik (sokszor 50%!)

8 Kis számla és tranzakciós költségek Risk 1%Elvárt érték 0,5 kockázat egység költség 10 Euro Half Turn A profitok %ában % % % Egy kis számla tranzakciós költségei 10szer (!) nagyobbak mint egy nagy számláé!

9 9 Stratégiák behatárolása - Egy lényeges stratégia a veszteségek csökkentése (scale out) és a nyereségek növelése (scale in vagy piramis építés). Egy kis számlát sokszor csak egy kontraktal lehet kereskedni és le kell mondani erröl a lényeges eszközröl! - Multi market trading alig lehetséges - kevésbé volatilis piac - az idözítésnek jobbnak kell lennie, mert egy deep pocket (mély zseb) nagyobb mozgásokat is kibír, egy kis számlánál kevesebb a beszállási lehetöség, mert sok trade-t nem játszhatunk meg a távoli stop miatt. - nagyobb számláknál nem kell olyan agresszív exit-stratégiák használni

10 10 A százalék effektus Hány veszteséget engedhetek meg magamnak xy%-os tétnél míg a számlám 1000 euro alá süllyed! % % % Annak ellenére, hogy %-osan ugyan annyit kockáztatunk, egy kis számlánál kevesebb veszteséget bírunk ki egymás után

11 11 Képletek n = sorozatos veszteségek száma, mielött a számla eléri az x határát! Hány %-ok kockáztathatok, ha a veszteségeket túl akarom élni % ,5% ,74 % Hány százalékot kockáztathatok, ha egy kis számlával ugyan olyan biztonságosan akarok kereskedni mint egy nagy számlával!

12 Stratégiák A „legyen Ön is milliomos“ módszer A „Scalping módszer“ A „Big Swinging Dick Methode“ (Trade like you have a million) The „Kelly fraction“ Methode (Trade like a cowboy on a wild horse) Der Martingale Bet Agressive Pyramide ( one contract start risk all your winnings)

13 A „legyen Ön is milliomos“ módszer Ha Ön eurót 5ször megdupláz, akkor eurója lesz Annak a valószínüsége, hogy ez Önnek egy lépésben sikerül sajnos csak 3% A csöd kockázata (a fele vagy kevesebb mint az indulótöke) 50 %! Csak extrém elönnyel rendelkezö trading ötleteket játszhatunk meg, mert nincsen arra idönk, hogy egy kis elönyt hosszú ideig játszunk meg, ezért a legjobb megoldás a Swing-trade

14 Hányszor kell megdupláznom a számlámat? Megdupl

15 Kivitelezés Csak trendkövetö tradek Milyen termékek Ne legyen margin-köteles Magas leverage (szorzó) Átlátható, fair árkonstrukció Rövid futamidö P.l. derivátok magas szorzóval (pl. 25ös leverage = 2 % változás = 50 % változása az opciónak Nagyvonalú stop-loss szábályzat (50% veszteség kalkulálása)

16 Wave papírok az x-Markets-töl

17 Wave papírok Hasonlóan müködnek mint a klasszikus opciók Korlátozott futamidejük van Van egy Knock out szintjük Elönyeik: - a leverage majdnem változatlan - a volatilitás kevésbé befolyásolja öket

18 Példa Veszünk egy Wave Call 4700-at 0,90 cents (a szorzó kb. 57szeres) A Dax 4795-nél van ha a Dax 4895re (100 pont) emelkedik, akkor a Wave-ünk kb. 1,90-en lesz A Dax 2%-ot változott, a Wave meg több mint 100%-ot

19 Ki lesz milliomos elöször: keress egy piacot mely trendel Egy terméket magas szorzóval Jellegzetesen egy CFD-t vagy Knock Out-ot Egy megfelelö stop-pontot ezután: hope for the best (reménykedj)

20 20 Stop loss szabályozások Ha nagyon nagy szorzóval dolgozunk, a szük stop loss nem ésszerü Egy totális veszteség viszont kidobna minket a játékból és ismét tökét kellene szereznünk 50% Stopp Loss

21 50 % Stopp 50 % stop

22 22 Rendszerünk Monte Carlo szimulaciója Kockázat a 2 többszöröse (a dupláját keressük meg annak, amit elvesztünk) Találati arány 50 % Elvárt érték 0,5 kockázati egység

23 23 Kritika A tradereknek egy extrém szerencsesorozatra van szükségük, hogy ez a duplázási széria sikerüljön nekik Amiatt, hogy mindig az egész számlával kereskedünk, a csöd kockázata nagyon magas. De mivel a traderek 95%-a az elsö 3 év alatt tönkre teszik a számlájukat, ez a rendszer egy opció. Mert egy kis számla a stratégia kiválasztását és egy ésszerü pozíció méretezés lehetöségét olyan szinten behatárolja, hogy a trader ezt a „mindent vagy semmit“ alternatívát figyelembe kellene hogy vegye. Ahogy a trader elér egy elfogadható számla méretet, választania kellene egy másik stratégiát!

24 24 Az 5 lépéses duplázás G320 V80 G V20 G80 V20 G V5 G160G80 V40V20 G40G20 V10V5 G80G40G20 V V10V5 G40G20G10G5 G20V10V5V2.5V1.25 V5G10G20G40G80 V2.5V5V10V20 G5G10G20 V1.25V2.5V5 G10G20 V2.5V5 G G5 V0.625V1.25 G20 V5 G5 V1.25 G5 V G V0.2125

25 25 Az alapstratégia ésszerü megváltoztatása A profitos tradek általában kezdetben jól mennek, ezért a pozíció felét el kellene adni, ha a trade a beszállás után nem pozitívan alakul.

26 26 Ennek a rendszernek a feltétele Ha attól félsz, hogy lenullázod a számlád, akkor felejtsd el ezt a módszert!

27 27 Beszállási gyakorlat 1) Ismerd fel az elönyt 2) Keress egy megfelelö stop-ot 3) Határozd meg a célárat 4) Vizsgáld meg az esély/kockázat-ot 5) Várj a beszálló-triggerre

28 28 A Kelly Fraction módszer Matematikailag optimális egyensúly a kockázat és a nyereség között Feltevés: 1)A kifizetés már ismert? (inkább a szerencsejátéknál érvényes, a kereskedésnél annyira nem)- igaz, hogy a jó traderek a kifizetést hosszabb idöre meg tudják saccolni, de a variancia sokszor nagyon magas 2) Ismert nyereség/veszteség valószínüségböl indul ki 3) Abból indul ki, hogy a számla és a tét nagysága mindig osztható f* = (bp – q) / b b= reward/risk p= nyerés valószínüsége q= vesztés valószínüsége Egy kettes Reward/Risk Ratio-nál és egy 50%-os találati aránynál a számla 25%-át kellene felhasználni!

29 29 Számítási példa Kelly számítás Nyereségek valószínüsége50% Veszteségek valószínüsége50% Risk Reward (a kockázat hányszorosát nyeri meg) 2 0,25 Valószínüsége annak, hogy a célt inkább elérjük mint a ROR-t Cél a számla többszörösében1.5 Risk of Ruin (a számla maradéka %-ban (nem a veszt. %-ban)0.4 Valószínüsége annak, hogy a célt inkább elérjük mint a ROR-t82%

30 30 Tükörvalószínüség a tét Kelly Fraction nagyságában A totális veszteség valószínüsége a Kelly-nél nulla, egy különlegesség a tükörvalószínüség: A valószínüsége annak, hogy már csak X százeléka van meg az eredeti számlánknak pontosan X. -Ìgy annak a valószínüsége, hogy már csak 50%-a van meg a kereskedési tö kénknek, pontosan 50%. -Ìgy annak a valószínüsége, hogy már csak 40%-a van meg a kereskedési tökénknek, pontosan 40%. -Ìgy annak a valószínüsége, hogy már csak 10%-a van meg a kereskedési tökénknek, pontosan 10%. -és így tovább...

31 31 A skalpolás módszer Turini egyetem: a traderek 10szer gyorsabban dönteken mint egy átlag ember Feltétel:- ultra alacsony költségek - intuitív gyors döntési képesség

32 32 A skalpolás módszer Kis számláknak hatalmas elönye van illikvíd piacokon, mert a nagy számlákkal szemben a piac befolyásolása nélkül tudnak kereskedni. Davide Boccio az egyik legismertebb privát skalpos Europában akinek sikerül minden évben több 100 %-ot csinálnia kis számlákkal

33 33 Vége


Letölteni ppt "Hogyan kereskedjünk kis számlával European Trading Academy Birger Schäfermeier."

Hasonló előadás


Google Hirdetések