Binomiális fák az r-ben

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Kockázati korrekció a beruházási döntésekben Tőkeköltségvetés és kockázat.
Advertisements

2016. tavaszSzármaztatott termékek és reálopciók1 III. Fedezeti ügyletek Határidős ügylet segítségével rögzíthető a jövőbeli ár –árfolyamkockázat kiküszöbölése.
Országos Kompetencia Mérés 2009 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola Készítette: Jákliné Tilhof Ágnes.
Származtatott termékek és reálopciók Dr. Bóta Gábor Pénzügyek Tanszék.
2013. tavaszSzármaztatott termékek és reálopciók1 Fedezeti ügyletek Határidős ügylet segítségével rögzíthető a jövőbeli ár –árfolyamkockázat kiküszöbölése.
Értékelési modellek. Az előadás témái 1.Bevezetés – az egytényezős modellek áttekintése 2.Alkalmazás 3.Az egyindexes modell felépítése és alkalmazása.
:: TvNetWork Rt. :: Tőzsdeképes Cégek Klubja :: :: :: Bemutatkozás :: :: :: március 2., szerda Tőzsdeképes Cégek Klubja :: :: :: sajtótájékoztató.
2015. tavaszSzármaztatott termékek és reálopciók1 II. Határidős árfolyamok A lejáratkor a határidős és az azonnali ár megegyezik. Milyen kapcsolat van.
2016. tavaszSzármaztatott termékek és reálopciók1 II. Határidős árfolyamok A lejáratkor a határidős és az azonnali ár megegyezik. Milyen kapcsolat van.
2016. tavaszSzármaztatott termékek és reálopciók1 IV. Opcióértékelés A lejáratkori opcióértékek egyszerűen megadhatók, de a fő kérdés a lejárat előtti.
Frekvencia. Különböző frekvenciájú szinusz hullámok a lentebbiek magasabb frekvenciájúak.
2014. őszBefektetések I.1 Származtatott termékek Határidős ügyletek Csere (swap) ügyletek Opciók.
Dr. Matlák Tímea B. A. Z. Megyei Kórház Intézeti Gyógyszertár Budapest Parenterális Munkacsoport Találkozó.
2016. tavaszSzármaztatott termékek és reálopciók1 II. Határidős árfolyamok A lejáratkor a határidős és az azonnali ár megegyezik. Milyen kapcsolat van.
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA (középszintű) május-június.
Hiteltörlesztési konstrukciók
Függvénytranszformációk
PÉLDÁK: Beruházás értékelés Kötvény értékelés Részvény értékelés.
2. előadás Viszonyszámok
Gyűjtőköri szabályzat
Értékpapír-piaci egyenes
A gazdaság- és foglalkoztatáspolitika összehangolása
Microsoft Excel BAHAMAS tanfolyam
Szigetbiogeográfia A tapasztalat szerint:
V. Befektetői stratégiák opciós ügyletekkel
A közigazgatással foglalkozó tudományok
Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület
Befektetések II. Dr. Ormos Mihály, Befektetések.
Lineáris függvények.
IV.5. Állandó volatilitású, időben független hozam feltételezése
Kockázat és megbízhatóság
LabVIEW bevezetéstől a feszültség-áram karakterisztikáig Vida Andrea
Függvénytranszformációk
Vállalati Pénzügyek 5. előadás
Kockázat és megbízhatóság
Készítette: Lévai Márk
Tőzsdei spekuláció Határidős és opciós ügyletek
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
Rendszerező összefoglalás
Táblázatkezelés alapjai
Környezeti teljesítményértékelés
Általános kémia
Származtatott termékek és reálopciók
Piaci kockázat tőkekövetelménye
V. Optimális portfóliók
Gazdaságstatisztika Korreláció- és regressziószámítás II.
Vállalati Pénzügyek 6. előadás
2. Bevezetés A programozásba
Downstream Power Back Off (DPBO)
Adatszerkezetek.
Regressziós modellek Regressziószámítás.
mérnök leszek a3 feladat
Logisztikai Rendszerek Tervezése és Üzemeltetése. Tápler Csaba
Legyünk tisztában a piaci kilátásokkal
Feladat 1: decentralizáltság az általános egyensúlyelméletben
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai
Statisztika Érettségi feladatok
626.Szakképző Iskola és Kollégium Készítette: Bíró Gáborné
Tárgyak műszaki ábrázolása Képies ábrázolások
(Geolevel Geoinformatikai és Szolgáltató Kft.)
Matematika 11.évf. 1-2.alkalom
A területi koncentráció mérése: Hirschman–Herfindahl index
Binomiális fák elmélete
Együtt Nyírbátorért Helyi Közösség
Munkagazdaságtani feladatok
Fekete harkály.
Készítette: Kiss Kinga
Név: Pókó Róbert Neptun: OYJPVP
12 év szakmai tapasztalat
Előadás másolata:

Binomiális fák az r-ben Készítette: Lévai Ádám

Általános képlet BinomialTreeOption(TypeFlag = c("ce", "pe", "ca", "pa"), S, X,Time, r, b, sigma, n, title = NULL, description = NULL) TypeFlag - c (call(vételi)) vagy p (put(eladási)), e (európai) vagy a (amerikai) S - a mögöttes eszköz árfolyama X - a kötési árfolyam Time - futamidő években r - névleges kamatráta b - eszköz megszerzési költségráta sigma - az eszköz volatilitása n - időszakok title - cím description - leírás

ábrázolás BinomialTreePlot(BinomialTreeValues,dx, dy ,cex , digits , ...) BinomialTreeValues - a kapott érték a BinomialTreeOption függvényből dx,dy - értékek elhelyezése az opciós fán cex - a számok mérete a fán digits - hány tizedesjegyig mutassa a számot ... - egyebek (pl.: ylim,xlim - y,x tengely hossza; ylab,xlab - y,x tengely elnevezése; title(main=" ") - főcím

Különböző módszerek CRRBinomialTreeOption(TypeFlag = c("ce", "pe", "ca", "pa"), S, X, Time, r, b, sigma, n, title = NULL, description = NULL) JRBinomialTreeOption(TypeFlag = c("ce", "pe", "ca", "pa"), S, X, TIANBinomialTreeOption(TypeFlag = c("ce", "pe", "ca", "pa"), S, X,

példa Van egy európai vételi opció. Az aktuális részvényár 1000 Ft, a lehívási ár 900 Ft, az opció futamideje 9 hónap, a kockázatmentes ráta 10%, a költségráta 10%, a volatilitás 25%

Köszönöm a figyelmet