A biztosító mint üzleti vállalkozás kockázatai Készítette: Huszta Dóra Leskovics Éva Mazán Erika Márta Tandari Éva Forrás: Pintér Judit: Kihívások a magyar biztosítási szektor felügyeletében a 21. század elején (Hitelintézeti szemle 2008/2.szám) Banküzemtan órai jegyzet

Biztosítás Csabay Dezső: „A biztosítás olyan gazdasági-pénzügyi szolgáltatás, mely meghatározott veszélyközösség tagjainak díj ellenében a tagok jövőbeli, felbecsülhető, véletlen károsító események folytán keletkező szükségleteit a kockázatfelosztás módszerével kielégíti, azoknak biztosítási védelmet nyújt.”

Mi a kockázat? Az a lehetőség, hogy tevékenységünk, döntéseink tervezett, és tényleges eredménye eltérhet egymástól (tág értelemben). Egy esemény kedvezőtlen kimenetele, azaz anyagi veszteség (szűk értelemben). Az eredménynek a célhoz viszonyított kedvezőtlen eltérésből fakadó anyagi veszteség (a biztosító szempontjából).

10 fajta banki kockázat Hitelkockázat Befektetési kockázat Likviditási Kamatlábkockázat Ország-kockázat Valutakockázat Szabályozási kockázat Működési kockázat Csalás kockázata Mérlegen kívüli tételek kockázata Ezek a banki kockázatok jellemzőek a biztosítókra is.  

Kockázatok a biztosítási tevékenységben: biztosítható kockázatok nem biztosítható kockázatok A kettő közötti válogatás – az un. szelekció a kockázat-értékeléssel, a kockázatok osztályba sorolásával, az elfogadásra vonatkozó döntéssel kezdődik

A biztosíthatóság kritériumai Veszélyközösség (azonos kockázatoknak kitett vagyontárgyak ill. személyek közössége) Pénzalapképzés (tagok befizetéseiből) Díjfizetés (a veszélyközösség tagjainak döntő szerepe van a rendszeres alapképzésben) Véletlenség (véletlen, jövőbeni események okozta szükségletek kielégítése a célja) Felmérhetőség, vagyis tudományos módszerrel analizálható, beleértve a biztosítási kockázatporlasztás módszerét is

A biztosítható kockázatok jellemzői Nagyszámú megfigyelés során becsülhető fel a káresemény bekövetkezési valószínűsége Homogenitás (hasonló jellegűek) Véletlenszerűség: a kár bekövetkezése bizonytalan, okát, és nagyságát sem a biztosított, sem a biztosító nem tudja befolyásolni Felmérhetőség: a kár bekövetkezése, ténye és mértéke egyértelműen leírható, összegszerűen is meghatározható Felbecsülhetőség: a kár a biztosítási matematika és a statisztika által használt módszerekkel is eredményesen elemezhető Nem lehet katasztrofális a káresemény mértéke Függetlenség: a káreset nem növelheti további károk bekövetkezésének valószínűségét Gazdaságosság: a biztosítás gazdaságos mind a biztosított, mind pedig a biztosító számára

Biztosítástechnikai kockázatok a biztosítóra, mint üzleti vállalkozásra jellemző általános és gazdálkodási-vállalkozói kockázat a biztosítási ügyletek végzéséből eredő biztosítástechnikai kockázatok: A biztosítástechnikai kockázat a kár tényleges értékének a várt értéktől való kedvezőtlen eltérését jelenti, illetve az egyenértékűség elve alapján számított kockázati díj elégtelenségét fejezi ki.

A biztosítástechnikai kockázat összetevői: a véletlen a változás a tévedés kockázata

Véletlen kockázat A tényleges kár a vártnál lényegesen nagyobb számú káresemény miatt, vagy a vártnál lényegesen nagyobb összegű károk bekövetkezése miatt haladja meg a számított kockázati díjat.

Változás kockázata A változás biztosítástechnikai kockázat abból következik, hogy a különböző károk bekövetkezésének eredetileg feltételezett valószínűsége az idő múlásával folyamatosan vagy ugrásszerűen, véglegesen megváltozik. A változások érinthetnek néhány kockázatot, de az állomány egészét is.

Tévedési kockázat Két forrásból eredhet: Általában a becslés alapjául választott adatok voltak tévesek vagy elégtelenek, illetve a minta nem reprezentálta megfelelően a vizsgálandó teljes halmazt. Előfordulhattak azonban elvi-módszertani hibák is a becslés eljárás folyamán.

Moral hazard Jelentése: erkölcsi kockázat Az a szituáció, amikor egy intézmény azért vállal vagy vállalhat irreális kockázatokat, mert tudja vagy épp hiszi, hogy a kockázat következményeit végső soron – részben legalábbis – a közösség fogja viselni.

Moral hazard Példa: a vállalatok – mivel maguk mögött tudják az állam kisegítő politikáját – sokkal nagyobb kockázatot vállalnak működésük során, s ez az egész gazdaság kockázatát növeli Ilyen lehet a devizahitelezés esete.

A biztosítási szektor átalakulásának tényezői Deregulációs folyamatok A kommunikációs forradalom hatása Új termékek és értékesítési csatornák megjelenése Biztosítási tevékenység optimalizálása A biztosítók új, globális kockázatai Állami szerepvállalás

A biztosítók új, globális kockázatai Katasztrófakockázat Földrengések vírusjárványok Terrorizmus kockázata 2001. szeptember 11. óta

A globalizáció hatásai a biztosítási szektorra Pénzügyi konglomerátumok kialakulása A pénzügyi szektort érintő liberalizációs folyamatok felgyorsulása A hitelezési gyakorlat átalakulása A nagy ügyfeleknél zajló folyamatok A lakossági ügyfelek szerepének növekedése a bankok portfóliójában

A magyar biztosítási szektor a 21. század elején Változások: Társadalmi-gazdasági helyzet átalakulása FDI megjelenése a biztosítási szektorban EU csatlakozás Biztosítási szektor tulajdonosi szerkezetének kialakulása Közvetlenül banki hátterű Közvetlenül biztosítási hátterű

Köszönjük a figyelmet!