Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bázel II Áttekintés a hitelezés tőkekövetelményeiről Poliphon Kft. 2003. december 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bázel II Áttekintés a hitelezés tőkekövetelményeiről Poliphon Kft. 2003. december 3."— Előadás másolata:

1 Bázel II Áttekintés a hitelezés tőkekövetelményeiről Poliphon Kft december 3.

2 POLIPHON A kockázatkezelési előírások finomodása 1996 Piaci kockázat módosítás Tőkearány = Teljes tőke Hitelkockázat + Piaci kockázat 1988 Bázel I megállapodás Tőkearány = Teljes tőke Hitelkockázat 2004 Bázel II ajánlás Tőkearány = Teljes tőke Hitelkockázat + Piaci kockázat + Működési kockázat Változatlan Új elem Min. 8 % VáltozatlanRWA módosítás

3 POLIPHON A tőkekövetelményekkel kapcsolatos előírások fejlődése

4 POLIPHON Saját tőkeigény kockázattípusok szerinti megoszlása Piaci kockázatok: kamatkockázat, részvényárfolyam-kockázat, devizaárfolyam-kockázatot Működési kockázat: csalások, természeti katasztrófák, IT problémák, terrorizmus kockázata

5 POLIPHON Tőkekövetelmény számítása standard módszerrel Változás Bázel I-hez képest: A kockázatok súlyozása életszerűbb lett A kockázatmérséklő technikák köre bővült Lakossági és kisvállalkozási hitelek súlyfaktora 75% (ha a hitel kisebb mint 1M Euro és kisebb, mint a teljes retail portfolio 2‰-e) Vállalati portfolioban a kockázati súly: % (nem minősített vállalatok kockázati súlya 100%)

6 POLIPHON Tőkekövetelmény Standard & Poor minősítés alapján

7 POLIPHON Kockázatcsökkentés lehetőségei a standard módszerben Ingatlannal fedezett követelések súlyfaktorai: 35% a lakóingatlannal fedezett követeléseknél % a kereskedelmi ingatlannal fedezett követeléseknél Elismerhető pénzügyi biztosítékok: készpénzbetétek és készpénzletétek, arany állami, önkormányzati és banki papírok részvények, befektetési jegyek

8 POLIPHON Miért előnyös a belső minősítés alapján történő számítás?

9 POLIPHON Tőkekövetelmény számítása belső minősítés alapján Az ügyfélminősítés saját, belső rendszerrel történik A tőkekövetelmény nagyságát ágazatonként saját kockázati súlygörbe alkalmazásával határozzák meg Ehhez a pénzintézet minden hitelezésnél saját becslést készít az alábbi kockázati komponensekre: Nemteljesítés valószínűsége (probability of default, PD, pl. 0,3-100%) Nemteljesítés esetén az átlagos veszteségráta (loss given default, LGD, pl %) Nemteljesítés bekövetkezésekor a kockázati kitettség összege (exposure at default, EAD) Belső rendszer csak statisztikailag releváns adatbázisra építhető; ennek bázisa a pénzintézetek együttműködése

10 POLIPHON Milyen kritériumok befolyásolják az ügyfél értékelését? A cég gazdasági és piaci helyzete A cég ágazati besorolása A cég mérlegadatai és fejlődése A cég számlatörténet; eddigi pénzintézeti kapcsolatai A management és a kontrolling tevékenység színvonala

11 POLIPHON Bázel II hatása a hitelezési gyakorlatra Az ügyfél-kapcsolat intenzívebbé válik Az ügyfeleket időben tájékoztatnunk kell a ratingre vonatkozó saját szabályozásunkól A hitelkérelem elbírálásánál adjunk az ügyfélnek részletes értékelést bonitásának komponenseiről Az új rendszerben az ügyfélnek is érdeke a folyamatos és rendszeres tájékoztatás A kamat szintje a pénzintézet és az ügyfél közti információcsere eredményétől függ Megszűnik a kereszt-szubvencionálás

12 POLIPHON Hogyan készítsük fel saját ügyfeleinket? Világítsunk rá a differenciálásból származó új lehetőségekre, előnyökre és nehézségekre Vonjuk be a tájékoztatásba a könyvelőket, kamarákat, érdekszövetségeket stb. Készítsünk írásos tájékoztatókat, rendezzünk nyílt fórumokat, tartsunk fogadóórákat Készüljünk a konfliktusok kezelésére Időben készítsük fel saját munkatársainkat

13 POLIPHON Mit kíván ellenőrizni a PSZÁF? A kockázatkezelési és belső irányítási / ellenőrzési folyamatok hatékonysága A belső rendszerek mennyire ragadják meg a működés során felmerülő kockázatokat Kockázatkezelési szempontjából prudens-e a pénzintézeti rendszerek működtetése A kockázatokra vonatkozó belső szabályozások értékelése (kockázati limitek felállítása, betartása) A felügyeleti hatóság ellenőrzi a stressz-tesztek elvégzésének körülményeit A standard módszer tőkekövetelménye megfelelően tükrözi-e a működési kockázatokat

14 POLIPHON A rendszer-architektúra Bázel II által érintett építőkövei A Bázel II előírások megkövetelik e folyamatok integrált kezelését

15 POLIPHON Gondolatkísérlet a feladatok ütemezésére ÉvIT fejlesztési tevékenységOktatási tevékenység 2004.I. félévReferencia-látogatásokWorkshopok 2004.II.félévGAP analízis, ügyfelek előzetes tájékoztatása Management tréning 2005.I. félévFolyamatok / rendszerek megtervezése Szakreferensek kiképzése 2005.II.félévIT implementációÜgyintézők oktatása 2006.I. félévBevezetés, IT oktatásVizsgáztatás, ügyféltájékoztatás 2006.II.félévTesztelés, IT auditFelügyeleti ellenőrzés ÉLES ÜZEMI HASZNÁLAT

16 POLIPHON Köszönjük a figyelmet ! Web: Telefon:


Letölteni ppt "Bázel II Áttekintés a hitelezés tőkekövetelményeiről Poliphon Kft. 2003. december 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések