1 Belső modellek a QIS4-ben Boziné Kristóf Katalin március 20.
2 TARTALOM Alapelvek a Keretirányelv-tervezetben A QIS 4 céljai Főbb változások
3
4 Az új rezsim… Út a kockázatérzékenység felé: –SZTSZ standard formula –SZTSZ entitás-specifikus paraméterek –SZTSZ részleges belső modellek –SZTSZ teljes belső modellek
5 Irányelv-tervezet & belső modellek (1/2) Belső modellek használata: –Felügyeleti felülvizsgálat (36) –Kiegészítő tőkeszükséglet (37&116) –Kockázatmenedzsment & Aktuáriusi funkció (43 & 47) –Sajátkockázat- és szolvenciaértékelés (44) –Szolvenciáról és pénzügyi helyzetről szóló jelentés (50) –Szavatolótőke-szükséglet ( & )
6 Irányelv-tervezet & belső modellek (2/2) A belső modellek használata kapcsolódik az alábbiakhoz is: –Eszközök és kötelezettségek értékelése (73) – Technikai tartalékok számítása (74-84) –Alapvető tőkeelemek meghatározása (86)
7 Belső modellek jóváhagyása ( ) A biztosítók vagy vb-k az SZTSZ-t teljes vagy részleges belső modellel is kiszámíthatják Az igazgatóság vagy ügyvezető testület hagyja jóvá a benyújtandó kérelmet A felügyeleti hatóságok a teljes kérelem kézhez vételét követően 6 hónapon belül elbírálják azt Jóváhagyás: csak megfelelő kockázatfelügyeleti és kockázatkezelési rendszerrel rendelkező biztosítónak Elutasítás: csak indoklással
8 Belső modellek jóváhagyása ( ) Teljesítendő követelmények: –Alkalmazási feltételek (117) –Statisztikai minőségi normák (118) –Kalibrációs előírások (119) –A nyereség és veszteség vizsgálata (120) –Értékelési előírások (121) –Dokumentációs előírások (122) Vendor modell használata nem jogosít a fentiek alóli mentesülésre (123)
9 Csoport szintű belső modellek (238) A csoport belső modelljének használatára vonatkozó kérelmet a csoportfelügyelőhöz kell benyújtani A csoportfelügyelő továbbítja a kérelmet az illetékes felügyeletek felé Közös döntés: 6 hónapon belül A CEIOPS-szal lehet konzultálni, tanácsot kérni tőle 6 hónapon belüli döntés hiányában a csoportfelügyelőé a döntés, de a CEIOPS véleményétől való jelentős eltérést indokolni kell
10
11 A válaszok… A kapott válaszokat a CEIOPS felhasználja majd a végrehajtási szabályok és az SZTSZ belső modellekre vonatkozó útmutatás kidolgozása során
12 A QIS 4 céljai (1/2) 1.Megbízható és összehasonlítható adatok gyűjtése a jelenleg használt részleges és teljes belső modellekről (C, D) –A direktíva-tervezet követelményeivel való összhang (C) –Az eredmények és a modellezési feltételek összehasonlítása –A különbségek értelmezése, magyarázata –Összehasonlíthatóság: 99,5% VaR biztonsági szint 1 éves időtávon –Eredeti kalibráció leírása (kockázati mérték, biztonsági szint, időhorizont)
13 A QIS 4 céljai (2/2) 2.Kvalitatív információk gyűjtése a belső modellt használó biztosítóktól (C) –Részletekbe menő elemzés később várható 3.Általános információgyűjtés a belső modellek jelenlegi és lehetséges jövőbeni helyzetéről (B) –A modellek jelenlegi fejlettségi állapotának feltérképezése –A jövőre vonatkozó tervek felmérése
14
15 FŐBB VÁLTOZÁSOK Minden biztosító részvétele lehetséges (QIS 4 TS.XIV.B.) A spreadsheet a technikai specifikáció kérdéssorát és kvantitatív adatkérést is tartalmaz majd. Például: –korrelációs és diverzifikációs hatások különböző szinteken –kockázatcsökkentő hatások –szcenárió- és volatilitás-paraméterek
16 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!