Kereskedelmi Banki Kockázatmodellezés Molnár Márton Modellezési Kockázat Kereskedelmi Banki Kockázatmodellezés Molnár Márton

Modellek Kockázata 2 Szabályozói elvárások figyelmen kívül hagyása Adathibák Szabályozói elvárások figyelmen kívül hagyása Nem megfelelő üzleti használat / célmeghatározás Modellezési technikai hibák / Becslési Bizonytalanság Modellkockázat: „az a potenciális veszteség, amit a belső modellek outputjai alapján hozott döntéseken elszenvedhet az intézmény, az adott modell fejlesztése, implementációja és használata során elkövetett hibák következtében.” (CRD IV, 2013) 2

Modell Definíció Mi számít modellnek, mi nem? Ha jó a modell definíció Van szabályozói modell meghatározás? Becslés vagy szabály, esetleg szakértői vélemény? Nyugdíjasokat csak 14-ei nap után hívja a behajtás mert akkora érkezik meg a nyugdíj Sztenderd módszertan alapú tőkekövetelmény számítás CCF becslés Mi a hipotézis? Van-e benne bizonytalansági tényező? Ha van egy sima átlagszámítás modellnek számít? Milyen szintű kvantitatív elem tartozik a modellek közé? Ha jó a modell definíció Meghatározhatóak a kulcsfontosságú bizonytalansági pontok a kvantitatív folyamatokban (tervezés, scoring, értékelés, tőkekövetelmény számítás, stb.) Erőforrás allokáció a ‚model governance’ folyamatra optimalizálható Megfelelőek lesznek a modell jóváhagyási és véleményezési szintek. 3

Modellezési Keretrendszer / Szerepkörök Üzleti terület (model owner) – Modellezési igény megfogalmazója Modellező/fejlesztő (model developer) Validátor (model validator) – fejlesztett modellek minőségét ellenőrzi Model Governance – Modellezési keretrendszer betartatásáért felel Model Inventory Model Tering Sophistication (complexity/ uncertainty) 3 3 3 Decision Process 1 2 3 1 2 3 Materiality 4

1. Fejlesztés <> Implementáció Modell céljának pontos meghatározása: Hitelkártya korai telefonos behajtási folyamat hívási sorrendjének meghatározása Adatgyűjtés: reprezentatív múlt/minta a jövőre nézve data quality, robustness, stable (in time, distribution of variables (Mix)) user testing (modellező, behajtás, stratégiáért felelős csoport) Outlier, hiányzó adatok kezelése Modellezési követelményeknek való megfelelés (Train & Validációs minta, KS, GINI, ha idősor akkor pl. hibatagok normális eloszlása, robosztusság, stb…) Implementálhatóság vizsgálata (pl. elérhető-e az adat a behajtási rendszerben) Dokumentáció: hipotézis vizsgálat, modellezési döntések, replikálhatóság harmadik fél számára is 5

Adatok melyekkel dolgozunk… Adatpiac felépítése és fogalmak Modellezés (R, SAS,….) Modellező végfelhasználó, de: - Fejlesztett modell megfelelőségének igazolásához ismernie kell az alapadatot (definícióját, megfelelőségét) Modell teljesítményének növeléséhez lehet javítani, módosítani kell adatot, vagy akár bővíteni Modell implementálhatóságának vizsgálata is szükséges 6

2. Use Test – Felhasználói Véleményezés Felhasználói vélemények a modell felhasználhatóságáról Véleményezés – szakértői módosítások (nyugdíjasok, új ügyfelek kezelése) Back-testing Out of time sample Modell stressz tesztje – mit ad a modell ha szélsőséges környezet/inputokat teszünk bele Régi vs. Új modell eredmények/eloszlások összehasonlítása (pl. behajtási kapacitás tervezés módosítása) Szabályozói modellek esetén konzervatív pótlékok és add-on-ok Későbbi modell monitoring folyamatot támogatja 7

3. Modell Validáció Modell Validáció: Jóváhagyási folyamat biztosítása Modellezéstől független csoport Keretrendszer kialakítása (teljes lefedettség (külső/belső), kontrol/monitoring) Tiering validációja <> modellezési kockázat számszerűsítése Tiering alapú validációs folyamat (teljes vs. Részleges) Felülvizsgálati ütemterv kialakítása Együttmáködés modellezőkkel, üzleti területtel, IT Validációs dokumentum megírása Rendszeres modell monitoring és kalibráció Jóváhagyási folyamat biztosítása Implementáció megtörténtének és megfelelőségének vizsgálata 8

OTP Gyakornoki program Ha a nagybetűs életbe felkészülten szeretnél kilépni és nappali tagozaton, (alap- vagy mesterszakon) aktív jogviszonnyal rendelkezel, tanulmányaidhoz igazítva biztosítjuk a szakmai alapok megszerzését.   Mik lesznek a feladataid? A 6 hónapos gyakornoki program keretein belül lehetőséged nyílik megismerkedni a választott szakterülettel, s heti 20 órában munkát vállalni az OTP Banknál. A munkaidőt természetesen rugalmasan igazítjuk egyetemi elfoglaltságaidhoz. Kiket várunk? Olyan másod- vagy harmadéves alapszakos, vagy mesterszakos hallgatókat, akik elsősorban gazdasági vagy pénzügyi területen folytatnak tanulmányokat. Hogy zajlik a felvétel? A jelentkezéshez – amelyhez legalább 3,5-es átlag szükséges – csatolj egy cv-t, valamint egy motivációs levelet, amelyben leírhatod, hogy miért az OTP Bankot választod. A jelentkezést egy felvételi beszélgetés követi. Mit kínálunk? Kivételes fejlődési lehetőséget, amely segíti tanulmányaidat, miközben szakmai tapasztalatot is szerzel. A programban résztvevők mellé mentort biztosítunk, aki támogatja szakmai fejlődésedet, valamint egy HR koordinátor is segíti a munkát. Kit kereshetsz? Hegyiné Vizi Veronika hegyinev@otpbank.hu, 06-1-473-5018

Köszönöm a figyelmet! Továbiak Szakmai cikk (OTPs kolléga): https://www.penzugyiszemle.hu/documents/tamasne-2017-1-mpdf_20170406161346_53.pdf Házidolgozat: Egy egyszerű hipotézis vizsgálatára egy elhibázott, majd javított modell építésének bemutatása. Egyéb ötlet Köszönöm a figyelmet! 10

Appendix

Modellek összefűzve Top-Down – meglévő terv file-ok módosítása az új szcenárióhoz (adjustmentek) Bottom-up – tervek elemi szintű újjáépítése, modellek (risk cost, költségek, bevételek, stb.) újrafuttatása és számítása módosított feltételezésekkel. http://blogqpot.com/showimg?v=N&img=http://www.moodysanalytics.com/~/media/Microsites/Risk-Perspectives/Stress-Testing-NA/Articles/4_6_Summary/St_Challenge.ashx?la=en&org=http://www.moodysanalytics.com/Publications/Risk-Perspectives/2013/RP02/Risk-Perspectives-Stress-Testing-North-America/Principles-and-Practices-Overview/Meeting-the-CCAR-Challenge&ti=Meeting the CCAR Challenge&layout=1&src=Indexing || 692 x 397 || http://blogqpot.com/images/ccar+stress+teststress+test