Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT Kreditpályázat (2006-2009) 2006. június 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT Kreditpályázat (2006-2009) 2006. június 6."— Előadás másolata:

1 SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT Kreditpályázat ( ) június 6.

2 2 MISSION STATEMENT *Problem & application driven Matematika + Excellence & Expertise Multidiszciplinaritás

3 3 KUTATÁSI FŐIRÁNYOK Pénzügyi matematika Rejtett Markov folyamatok (HMM) Sztochasztikus adaptív control Ref: Morgan Stanley, SIAM, IEEE

4 4 PÉNZÜGYI MATEMATIKA Folytonos idejű modellek* Likviditási kockázat* Sztochasztikus volatilitás (PhD) Piaci mikrostruktúrák (PhD) Multiplikatív folyamatok

5 5 HMM Markov switching* Térbeli folyamatok* Változás detektálás Kiszámítás

6 6 HMM-DEMO

7 7 SZTOCH. ADAPTÍV CONTROL Direkt módszerek* (SPSA+) Switching* Identification and control Modellredukció

8 8 HIGHLIGHTS I. RÁSONYI, M. – STETTNER, L.: On utility maximization in discrete-time financial market models. Annals of Applied Probability, vol.15, pp. 1367—1395, (1.37) GERENCSÉR, L.: A representation theorem for recursive estimators. SIAM Journal on Control and Optimization, 44 (6) : (2005). (1.44)

9 9 HIGHLIGHTS II. MICHALETZKY, GY. – GERENCSÉR, L.: BIBO stability of switching systems, IEEE Trans. on Automatic Control, vol. 47, , (2002) (1.222)

10 10 ALKALMAZÁSOK Pénzügyi matematikai szakképzés (Morgan Stanley) PSZÁF felügyeleti szabályozás (NKFP, Fornax) Epilepszia* Mikrobiológia* Diákhitel rendszer Hangrekonstrukció (GVOP)

11 11 NEMZETKÖZI HATÁS I. W. Schachermayer TU Wien L. Stettner IMPAN, Varsó F. DelbaenETH A. LindquistKTH A. Gombani CNR ISIB, Padova P. FuhrmannBer Sheva Univ.

12 12 NEMZETKÖZI HATÁS II. P. Caines McGill University A. Heunis University of Waterloo H. HjalmarssonKTH D. Levanony Beer Sheva University J. SpallJohns Hopkins J. van SchuppenCWI

13 13 INTÉZETI PROFIL Belső együttműködések: Rendszer- és Irányításelmélet Analogika Intelligens Gyártórendszerek Gépi Tanulás Informatika Diszkrét Strukúrák Hangrekonstrukció (GVOP)

14 14 EGYÉB FORRÁSOK Morgan Stanley NKFPOTKA Johns Hopkins Egyetem Diákhitel Iroda

15 15 KRITIKUS TÖMEG, NÖVEKEDÉS Az ideális összetétel: 2-3 senior 2-3 postdoc 2-3 doktorandusz 2-3 fejlesztő A kutatás biztonsága: postdoc + A növekedés korlátai: képzés, finanszírozás

16 16 HUMÁNERŐFORRÁSOK Utánpótlás : ELTE, BME, Corvinus, PPKE Képzés doktori iskolákban: Pénzügyi matematika Rejtett Markov modellek Nemlineáris sztochasztikus rendszerek Kockázati folyamatok, Új M.Sc. kurzusok

17 17 RÜCKBLICK 2003

18 18 RÁSONYI MIKLÓS PhD. (Matematika), ELTE & Université de Franche-Comté, Besancon, Avec felicitation de jury Postdoc: TU Wien, 2006

19 19 RÁSONYI MIKLÓS – E&E Árazás tranzakciós költségek mellett Publikációk: Annals of Applied Probability Finance and Stochastics Mathematics of Operations Research Hivatkozások: 14 Meghívások: Université Paris 7 (5 hónap) Banach Centre, Varsó (5 hónap)

20 20 MICHALETZKY GYÖRGY MTA doktora (Matematika), 2001 Tanszékvezető (ELTE), Egyetemi tanár, 2002 ELTE TTK Dékán, 2005-

21 21 MICHALETZKY GYÖRGY – E&E Dinamikus faktoranalízis Sztochasztikus realizációelmélet Oktatás: Biztosítás-matematika + 12 További publikációk: GERENCSÉR, L. - MICHALETZKY, Gy. - VÁGÓ, Zs.: Risk-sensitive identification of linear stochastic systems. Mathematics of Control, Signals and Systems. 17 (2) : (2005). Proceedings of Royal Society London Linear Algebra and Applications

22 22 TÓTH BÁLINT TÓTH BÁLINT MTA Doktora (Matematika), 1999 Tanszékvezető (BME), Matematikai Intézet (BME), igazgató, Társszerkesztő: The Annals of Probability, ( ) Annales de l’Institut Henri Poincaré, (2003-)

23 23 TÓTH BÁLINT E&E Véletlen folyamatok Térbeli véletlen jelenségek B. TÓTH, B. VALKÓ: Perturbation of singular equilibria of Hyperbolic two-component systems: a universal hydro- dynamic limit. Communications in Mathematical Physics, vol. 256, pp , (2005). (1.851) További publikációk: The Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields Hivatkozások: 264

24 24 PROKAJ VILMOS PhD (Matematika), ELTE TTK, Egyetemi docens (ELTE TTK), Ipari tevékenység: PSZÁF (2000-), 40%

25 25 PROKAJ VILMOS – E&E Sztochasztikus analízis Jegyzetek: Lévy-folyamatok Lokális idő Ösztöndíjak: Bolyai ösztöndíj,

26 26 ORLOVITS ZSANETT Matematika Doktori iskola, ELTE TTK, MTA Fiatal kutatói ösztöndíj, Disszertáció tervezett beadása: 2006 szeptember

27 27 ORLOVITS ZSANETT – E&E Sztochasztikus volatilitás modellek BMP Gerencsér, L., Michaletzky, Gy., Orlovits, Zs.: On the top-Lyapunov exponent of block-triangular stationary random matrices, Systems And Control Letters, 2006, benyújtva. (0,782) További publikációk: Proc. 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, 2005 Annals of Statistics*

28 28 VÁLTOZÁS-DETEKTÁLÁS change point

29 29 TORMA BALÁZS MSc I: Műszaki Informatika, VE, 1999 MSc II.: Vállalati Gazdaságtan, Universität Hagen, 2005

30 30 TORMA BALÁZS – E&E Ipari tapasztalat: Deutsche Telekom AG, Siemens AG ( ) IT ismeretek : C++, Java, S (R), Windows, Linux, QNX Unix, Oracle

31 31 ÉRINTÉS NÉLKÜLI FONOGRÁFOLVASÓ MTA SZTAKI, GVOP projekt

32 32 GERENCSÉR LÁSZLÓ D.Sc. (Matematika), 1999 E&E: Sztochasztikus adaptív kontroll Hidden Markov Models (HMM) Pénzügyi matematika

33 33 GERENCSÉR LÁSZLÓ – TOP 3 SIAM Journal on Control and Optimization Mathematics of Control, Signals and Systems IEEE Trans. on Automatic Control (1.222)

34 34 TISZTSÉGEK IEEE Trans. on Automatic Control, AE SIAM J. Control and Optimization, AE MTA III.Osztály, Operációkutatási Bizottság

35 35 PHD TÉMÁK Kvantált lineáris Gauss-modellek (Kmecs I.) HMM (Molnár-Sáska G.) Piaci mikrostruktúrák (Mátyás Z., Torma B.) Sztochasztikus volatilitás modellek (Orlovits Zs.)

36 36 CSOPORT 2006

37 37 KREDITRE JAVASOLTAK Gerencsér László, D.Sc. 1 Michaletzky György, D.Sc., (ELTE) ½ Tóth Bálint, D.Sc. (BME) ½ Rásonyi Miklós, Ph.D. 1 Prokaj Vilmos, Ph.D., (ELTE) ½ Orlovits Zsanett, 3. éves doktorandusz, ½ (2 évre) Összesen: 3 ½ + ½ Torma Balázs: fiatal kutatói t.

38 THE END


Letölteni ppt "SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT Kreditpályázat (2006-2009) 2006. június 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések