Online hasonlóságelemzések: Online hasonlóságelemzések: Tapasztalatok árfolyamok előrejelzésekor ad hoc kérdések és inputok alapján Pitlik László, SZIE.

Az előadások a következő témára: "Online hasonlóságelemzések: Online hasonlóságelemzések: Tapasztalatok árfolyamok előrejelzésekor ad hoc kérdések és inputok alapján Pitlik László, SZIE."— Előadás másolata:

1 Online hasonlóságelemzések: Online hasonlóságelemzések: Tapasztalatok árfolyamok előrejelzésekor ad hoc kérdések és inputok alapján Pitlik László, SZIE Gödöllő (Forrás: My-X.hu Hírlevél) 2007. augusztus INNOCSEKK 156/2006

2 1. esettanulmány: CHF/HUF Döntési helyzet –Tranzakció: Nagyobb összegű CHF/HUF váltás előtt –Cél: Várható árfolyam-instabilitás és irányváltozás feltárása –Hasznosság: Egy tetszőleges pillanathoz mért árfolyamkülönbség Adatforrás –www.mnb.huwww.mnb.hu –Kritika: OLAP helyett CVS letöltés pl. évente eltérő fejlécű táblázatok formájában Modellek –1. modell: egy ill. kétnapos előrejelzés –2. modell: 10 munkanapos előrejelzés

3 INNOCSEKK 156/2006 CHF/HUF: egy-két napra előre 2007-es adatok alapján 124 objektumra (időpontra tanulva) 10 attribútum alapján (elmúlt napok árfolyamváltozásai saját idősoron belül) Minden esetben visszarendeződést (X minél kisebb, Y annál jobb irányultságokat) feltételezve COCO direkt módszertannal Y = következő 1-2 napi árfolyam abszolút értéke

4 INNOCSEKK 156/2006 Teszteredmények Teszt: +/- 30 filléres sávon belüli változás helyes felismerése Téves napi irányultságokkal Tanulás: 70%-os iránytartás a tény- és a becslés- változás között Az utolsó 9 napon 90%-os irányhelyesség

5 INNOCSEKK 156/2006 CHF/HUF: 10 munkanapra előre 2007-es adatok alapján 107 objektumra (időpontra tanulva) 28 attribútum alapján (elmúlt napok árfolyamváltozásai: GBP, RUB, JPY, USD, EUR, CHF, ill. CHF_max-min: 1-5-10-30 napra, valamint naptári napra vonatkozó adat) A ceteris paribus összefüggéseket módszertani támogatással keresve COCO_OPTI módszertannal Y = következő 10 munkanap max-min távolsága

6 INNOCSEKK 156/2006 Teszteredmények Teszt: 11 napon belül elsőként gyengén csökkenő instabilitás (immár tényként visszaigazolható) Az intervallum közepén jelentős instabilitás-növekedés (téves riasztás!? – sok apró hatás eredőjeként?! – a 20 napos történelmi csúcs előrevetítése mintegy 10 munkanappal vö. USA jelzáloghitelezési bortány tovagyűrűző hatása, gyengülő forint!!!) Tanulás: 88%-os iránytartás a tény- és a becslés-változás között Racionális ceteris paribus görbék

7 INNOCSEKK 156/2006 2. esettanulmány: CHF/EUR Döntési helyzet –Tranzakció: Napon belüli kötések megalapozása –Cél: Árfolyam-alakulás feltárása –Hasznosság: Egy tetszőleges pillanathoz mért árfolyamkülönbség Adatforrás –Előfizetés adatok Modellek –1. modell: COCO_OPTI (polinomok letapogatása) –2. modell: COCO_direkt („legjobb” irányokkal)

8 INNOCSEKK 156/2006 CHF/EUR: Polinomok?! 2007-es adatok alapján 100 objektumra (időpontra tanulva) 17 attribútum alapján (0. pillanat 5 perces árfolyama és kötésszáma, ill. 7, 25, 50, 100, 500 időegység átlaga, max-min távolsága) Irányokat módszeresen letapogatva COCO_OPTI módszertannal Y = 10. időegység árfolyamának abszolút értéke

9 INNOCSEKK 156/2006 Teszteredmények Teszt: Szélsőséges árfolyammozgás Karakterisztikus alakzatokkal Tanulás: Hibátlan tanulás (min_version) Jórészt irracionális polinomokkal

10 INNOCSEKK 156/2006 CHF/EUR: COCO_direct Azonos adatvagyon, mint a COCO_OPTI esetén A polinomok alapján feltárt egyenes és fordított arányosságok elfogadása, melynek célja az illogikus ceteris paribus összefüggések kizárása (optimum hatások ignorálása)

11 INNOCSEKK 156/2006 Teszteredmények Teszt: Konszolidált és valós intervallumú árfolyam- adatok Nagy árfolyamváltozás előrevetítése (20 időegységgel korábban, mint a valóságban) Karakterisztikus alakzatokkal Tanulás: Alacsony hibájú tanulása Racionális ceteris paribus alakzatokkal

12 INNOCSEKK 156/2006 Következtetések Modellépítés minimális erőforrás-lekötéssel Még a napon belüli döntési helyzetekben is valós idejű elemzés lehetősége… Több, egymással összekapcsolódó keresztárfolyamra vonatkozó modellszámítás konzisztenciájának! keresése csökkentheti a kockázatot… Minőségi (mintázatok, irányok, de nem pontos árfolyamértékre támaszkodó) döntések támogatása (vö. AAA) A modelleket tesztelés nélkül, azonnal érdemes használni, s amint lehet újra kell indítani a tanítást

13 INNOCSEKK 156/2006 Nap-nap változások leképzése

14 INNOCSEKK 156/2006 CHF/HUF öngerjesztő hatásokkal

15 INNOCSEKK 156/2006 Szélsőséges hatás apró előjelekből?

16 INNOCSEKK 156/2006 További részletek: pitlik@miau.gau.hu