Előadást letölteni
Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon
KiadtaMárton Farkas Megváltozta több, mint 10 éve
1
Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése GELLÉN ÁGNES IUFQ58
2
Adminisztratív információk Tárgykód: VIIIA355 Külső konzulens: Szőllősi Loránd Belső konzulens: Dr. Kiss Bálint
3
Mi az a kötvény? Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Árfolyam Jövőben várható pénzáramok jelenértéke Kötelezettségek jól meghatározottak: pl. névérték, kamat, törlesztés Árazás: bonyolult
4
Kötvény reprezentációja: FPML Financial products Markup Language XML szabványnak megfelel Annak egy részhalmaza Piaci ügyletekkel foglalkozik Ideális kötvényadatok reprezentálására Széles körben használt Open Source
5
Az FPML-t használó vállalatok
6
Az árazás
7
A kötvényárazás problémája Mindenki más modellből indul ki A modellek sokparaméteresek Paraméterek egyenkénti lekérdezése nem egyszerű Forrás hitelessége ? A lekérdezés ideje Nagyszámú paraméteres modell kezelése Senki nem tudja a pontos árat
8
Mi a megoldás? Egy lehetséges mankó Problémák Max 20.000 lekérdezés/hó Nem elég gyors Nem csak a MS férhet hozzá Nem biztos, hogy az ő becslésük a legjobb
9
Kapcsolat a két „black box” között
10
Probléma Minden egyes vállalat az általa kifejlesztett, saját black box alapján árazza a kötvényeit
11
Cél Hogyan működik a black box?
12
Ami a segítségünkre lesz Mesterséges intelligencia Gépi tanulás Tanuló algoritmusok Pl. A*
13
Mit is kell kitalálni? Minden vállalat saját kötvényárazó algoritmusát FÜGGVÉNY VáltozókOperátorok
14
A módszer Kulcs: műveletek sorozatának reprezentációja bináris fa Folyamat: Bináris fák előállítása bináris fa értékének kiolvasása összehasonlítás a keresett eredménnyel
15
Bináris fák gyökeres irányított fa (gráf) gyökér kivételével minden csúcsának egy szülője van és legfeljebb két gyereke: egy jobboldali és/vagy egy baloldali
16
Bináris fa, mint műveletek sorozata A bináris fa az alábbi műveletet rejti magában: (5*7)*2
17
Amit a program jelenleg tud Egyszerű művelet felderítése Például: Bemenő paraméterek (változók, operátorok) Kimenő paraméter = az eredmény Változók: 2.0, 3.010.0 Műveletek: *, +
18
Példa bemutatása Generált bináris fák + műveletek
19
Példa bemutatása Ekkor a keresett bináris fa
20
Jövőbeli célok A program FPML-ekből nyerjen ki adatokat Véges futási időben eredmény (bonyolultabb műveletek) Tanuló algoritmusok bevezetése
Hasonló előadás
© 2024 SlidePlayer.hu Inc.
All rights reserved.