Áttekintés a hitelezés tőkekövetelményeiről

Az előadások a következő témára: "Áttekintés a hitelezés tőkekövetelményeiről"— Előadás másolata:

1 Áttekintés a hitelezés tőkekövetelményeiről
Bázel II Áttekintés a hitelezés tőkekövetelményeiről Poliphon Kft. 2003. december 3.

2 A kockázatkezelési előírások finomodása
1988 Bázel I megállapodás Tőkearány = Teljes tőke Hitelkockázat 1996 Piaci kockázat módosítás Tőkearány = Teljes tőke Hitelkockázat + Piaci kockázat 2004 Bázel II ajánlás Tőkearány = Teljes tőke Hitelkockázat + Piaci kockázat + Működési kockázat Változatlan Új elem Min. 8 % RWA módosítás

3 A tőkekövetelményekkel kapcsolatos előírások fejlődése

4 Saját tőkeigény kockázattípusok szerinti megoszlása
Piaci kockázatok: kamatkockázat, részvényárfolyam-kockázat, devizaárfolyam-kockázatot Működési kockázat: csalások, természeti katasztrófák, IT problémák, terrorizmus kockázata

5 Tőkekövetelmény számítása standard módszerrel
Változás Bázel I-hez képest: A kockázatok súlyozása életszerűbb lett A kockázatmérséklő technikák köre bővült Lakossági és kisvállalkozási hitelek súlyfaktora 75% (ha a hitel kisebb mint 1M Euro és kisebb, mint a teljes retail portfolio 2‰-e) Vállalati portfolioban a kockázati súly: % (nem minősített vállalatok kockázati súlya 100%)

6 Tőkekövetelmény Standard & Poor minősítés alapján

7 Kockázatcsökkentés lehetőségei a standard módszerben
Ingatlannal fedezett követelések súlyfaktorai: 35% a lakóingatlannal fedezett követeléseknél 50-100% a kereskedelmi ingatlannal fedezett követeléseknél Elismerhető pénzügyi biztosítékok: készpénzbetétek és készpénzletétek, arany állami, önkormányzati és banki papírok részvények, befektetési jegyek

8 Miért előnyös a belső minősítés alapján történő számítás?

9 Tőkekövetelmény számítása belső minősítés alapján
Az ügyfélminősítés saját, belső rendszerrel történik A tőkekövetelmény nagyságát ágazatonként saját kockázati súlygörbe alkalmazásával határozzák meg Ehhez a pénzintézet minden hitelezésnél saját becslést készít az alábbi kockázati komponensekre: Nemteljesítés valószínűsége (probability of default, PD, pl. 0,3-100%) Nemteljesítés esetén az átlagos veszteségráta (loss given default, LGD, pl %) Nemteljesítés bekövetkezésekor a kockázati kitettség összege (exposure at default, EAD) Belső rendszer csak statisztikailag releváns adatbázisra építhető; ennek bázisa a pénzintézetek együttműködése

10 Milyen kritériumok befolyásolják az ügyfél értékelését?
A cég gazdasági és piaci helyzete A cég ágazati besorolása A cég mérlegadatai és fejlődése A cég számlatörténet; eddigi pénzintézeti kapcsolatai A management és a kontrolling tevékenység színvonala

11 Bázel II hatása a hitelezési gyakorlatra
Megszűnik a kereszt-szubvencionálás A kamat szintje a pénzintézet és az ügyfél közti információcsere eredményétől függ Az ügyfél-kapcsolat intenzívebbé válik Az új rendszerben az ügyfélnek is érdeke a folyamatos és rendszeres tájékoztatás Az ügyfeleket időben tájékoztatnunk kell a ratingre vonatkozó saját szabályozásunkól A hitelkérelem elbírálásánál adjunk az ügyfélnek részletes értékelést bonitásának komponenseiről

12 Hogyan készítsük fel saját ügyfeleinket?
Világítsunk rá a differenciálásból származó új lehetőségekre, előnyökre és nehézségekre Vonjuk be a tájékoztatásba a könyvelőket, kamarákat, érdekszövetségeket stb. Készítsünk írásos tájékoztatókat, rendezzünk nyílt fórumokat, tartsunk fogadóórákat Készüljünk a konfliktusok kezelésére Időben készítsük fel saját munkatársainkat

13 Mit kíván ellenőrizni a PSZÁF?
A kockázatkezelési és belső irányítási / ellenőrzési folyamatok hatékonysága A belső rendszerek mennyire ragadják meg a működés során felmerülő kockázatokat Kockázatkezelési szempontjából prudens-e a pénzintézeti rendszerek működtetése A kockázatokra vonatkozó belső szabályozások értékelése (kockázati limitek felállítása, betartása) A felügyeleti hatóság ellenőrzi a stressz-tesztek elvégzésének körülményeit A standard módszer tőkekövetelménye megfelelően tükrözi-e a működési kockázatokat

14 A rendszer-architektúra Bázel II által érintett építőkövei
A Bázel II előírások megkövetelik e folyamatok integrált kezelését

15 Gondolatkísérlet a feladatok ütemezésére
Év IT fejlesztési tevékenység Oktatási tevékenység 2004.I. félév Referencia-látogatások Workshopok 2004.II.félév GAP analízis, ügyfelek előzetes tájékoztatása Management tréning 2005.I. félév Folyamatok / rendszerek megtervezése Szakreferensek kiképzése 2005.II.félév IT implementáció Ügyintézők oktatása 2006.I. félév Bevezetés, IT oktatás Vizsgáztatás, ügyféltájékoztatás 2006.II.félév Tesztelés, IT audit Felügyeleti ellenőrzés ÉLES ÜZEMI HASZNÁLAT

16 E-mail: bruckp@poliphon.hu
Köszönjük a figyelmet ! Telefon: Web: