SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT Kreditpályázat (2006-2009) 2006. június 6.

MISSION STATEMENT *Problem & application driven Matematika + Excellence & Expertise Multidiszciplinaritás

KUTATÁSI FŐIRÁNYOK Pénzügyi matematika Rejtett Markov folyamatok (HMM) Sztochasztikus adaptív control Ref: Morgan Stanley, SIAM, IEEE

PÉNZÜGYI MATEMATIKA Folytonos idejű modellek* Likviditási kockázat* Sztochasztikus volatilitás (PhD) Piaci mikrostruktúrák (PhD) Multiplikatív folyamatok

HMM Markov switching* Térbeli folyamatok* Változás detektálás Kiszámítás

HMM-DEMO

SZTOCH. ADAPTÍV CONTROL Direkt módszerek* (SPSA+) Switching* Identification and control Modellredukció

HIGHLIGHTS I. RÁSONYI, M. – STETTNER, L.: On utility maximization in discrete-time financial market models. Annals of Applied Probability, vol.15, pp. 1367—1395, 2005. (1.37) GERENCSÉR, L.: A representation theorem for recursive estimators. SIAM Journal on Control and Optimization, 44 (6) : 2123-2188 (2005). (1.44)

HIGHLIGHTS II. MICHALETZKY, GY. – GERENCSÉR, L.: BIBO stability of switching systems, IEEE Trans. on Automatic Control, vol. 47, 1895-1898, (2002) (1.222)

ALKALMAZÁSOK Pénzügyi matematikai szakképzés (Morgan Stanley) PSZÁF felügyeleti szabályozás (NKFP, Fornax) Epilepszia* Mikrobiológia* Diákhitel rendszer Hangrekonstrukció (GVOP)

NEMZETKÖZI HATÁS I. W. Schachermayer TU Wien L. Stettner IMPAN, Varsó F. Delbaen ETH A. Lindquist KTH A. Gombani CNR ISIB, Padova P. Fuhrmann Ber Sheva Univ.

NEMZETKÖZI HATÁS II. P. Caines McGill University A. Heunis University of Waterloo H. Hjalmarsson KTH D. Levanony Beer Sheva University J. Spall Johns Hopkins J. van Schuppen CWI

INTÉZETI PROFIL Belső együttműködések: Rendszer- és Irányításelmélet Analogika Intelligens Gyártórendszerek Gépi Tanulás Informatika Diszkrét Strukúrák Hangrekonstrukció (GVOP)

EGYÉB FORRÁSOK Morgan Stanley NKFP OTKA Johns Hopkins Egyetem Diákhitel Iroda

KRITIKUS TÖMEG, NÖVEKEDÉS Az ideális összetétel: 2-3 senior 2-3 postdoc 2-3 doktorandusz 2-3 fejlesztő A kutatás biztonsága: postdoc + A növekedés korlátai: képzés, finanszírozás

HUMÁNERŐFORRÁSOK Utánpótlás : ELTE, BME, Corvinus, PPKE Képzés doktori iskolákban: Pénzügyi matematika Rejtett Markov modellek Nemlineáris sztochasztikus rendszerek Kockázati folyamatok, Új M.Sc. kurzusok

RÜCKBLICK 2003

RÁSONYI MIKLÓS PhD. (Matematika), ELTE & Université de Franche-Comté, Besancon, 2002. Avec felicitation de jury Postdoc: TU Wien, 2006

RÁSONYI MIKLÓS – E&E Árazás tranzakciós költségek mellett Publikációk: Annals of Applied Probability Finance and Stochastics Mathematics of Operations Research Hivatkozások: 14 Meghívások: Université Paris 7 (5 hónap) Banach Centre, Varsó (5 hónap)

MICHALETZKY GYÖRGY MTA doktora (Matematika), 2001 Tanszékvezető (ELTE), 1990- Egyetemi tanár, 2002 ELTE TTK Dékán, 2005-

MICHALETZKY GYÖRGY – E&E Dinamikus faktoranalízis Sztochasztikus realizációelmélet Oktatás: Biztosítás-matematika + 12 További publikációk: GERENCSÉR, L. - MICHALETZKY, Gy. - VÁGÓ, Zs.: Risk-sensitive identification of linear stochastic systems. Mathematics of Control, Signals and Systems. 17 (2) : 77-100 (2005). Proceedings of Royal Society London Linear Algebra and Applications

TÓTH BÁLINT MTA Doktora (Matematika), 1999 Tanszékvezető (BME), 1998- Matematikai Intézet (BME), igazgató, 2005- Társszerkesztő: The Annals of Probability, (2001-2005) Annales de l’Institut Henri Poincaré, (2003-)

TÓTH BÁLINT E&E Véletlen folyamatok Térbeli véletlen jelenségek B. TÓTH, B. VALKÓ: Perturbation of singular equilibria of Hyperbolic two-component systems: a universal hydro- dynamic limit. Communications in Mathematical Physics, vol. 256, pp. 111-157, (2005). (1.851) További publikációk: The Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields Hivatkozások: 264

PROKAJ VILMOS PhD (Matematika), ELTE TTK, 1999. Egyetemi docens (ELTE TTK), 1997- Ipari tevékenység: PSZÁF (2000-), 40%

PROKAJ VILMOS – E&E Sztochasztikus analízis Jegyzetek: Lévy-folyamatok Lokális idő Ösztöndíjak: Bolyai ösztöndíj, 2000-2003

ORLOVITS ZSANETT Matematika Doktori iskola, ELTE TTK, 2003- MTA Fiatal kutatói ösztöndíj, 2003-2006. Disszertáció tervezett beadása: 2006 szeptember

ORLOVITS ZSANETT – E&E Sztochasztikus volatilitás modellek BMP Gerencsér, L., Michaletzky, Gy., Orlovits, Zs.: On the top-Lyapunov exponent of block-triangular stationary random matrices, Systems And Control Letters, 2006, benyújtva. (0,782) További publikációk: Proc. 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, 2005 Annals of Statistics*

VÁLTOZÁS-DETEKTÁLÁS change point

TORMA BALÁZS MSc I: Műszaki Informatika, VE, 1999 MSc II.: Vállalati Gazdaságtan, Universität Hagen, 2005

TORMA BALÁZS – E&E Ipari tapasztalat: Deutsche Telekom AG, Siemens AG (2000-2005) IT ismeretek : C++, Java, S (R), Windows, Linux, QNX Unix, Oracle

ÉRINTÉS NÉLKÜLI FONOGRÁFOLVASÓ MTA SZTAKI, GVOP projekt

GERENCSÉR LÁSZLÓ D.Sc. (Matematika), 1999 E&E: Sztochasztikus adaptív kontroll Hidden Markov Models (HMM) Pénzügyi matematika

GERENCSÉR LÁSZLÓ – TOP 3 SIAM Journal on Control and Optimization Mathematics of Control, Signals and Systems IEEE Trans. on Automatic Control (1.222)

TISZTSÉGEK IEEE Trans. on Automatic Control, AE SIAM J. Control and Optimization, AE MTA III.Osztály, Operációkutatási Bizottság

PHD TÉMÁK Kvantált lineáris Gauss-modellek (Kmecs I.) HMM (Molnár-Sáska G.) Piaci mikrostruktúrák (Mátyás Z., Torma B.) Sztochasztikus volatilitás modellek (Orlovits Zs.)

CSOPORT 2006

KREDITRE JAVASOLTAK Gerencsér László, D.Sc. 1 Michaletzky György, D.Sc., (ELTE) ½ Tóth Bálint, D.Sc. (BME) ½ Rásonyi Miklós, Ph.D. 1 Prokaj Vilmos, Ph.D., (ELTE) ½ Orlovits Zsanett, 3. éves doktorandusz, ½ (2 évre) Összesen: 3 ½ + ½ Torma Balázs: fiatal kutatói t.

THE END