Pénzügyi szimuláció A vállalati modellek.

Az előadások a következő témára: "Pénzügyi szimuláció A vállalati modellek."— Előadás másolata:

1 Pénzügyi szimuláció A vállalati modellek

2 A modell a valóság karikatúrája

3 A modell jellemzése A lényeges dolgokra való szelektív összpontosítás. (Holling) DEFINÍCIÓ: A modell a rendszer lényeges elemeinek, és az elemek közötti lényeges kapcsolatoknak a meghatározását jelenti.

4 A modell jellemzése (2) A rendszer olyan objektumok összessége:
amelyeket kölcsönhatások és kölcsönös összefüggések kapcsolnak össze. Léteznek műszaki, gazdasági, biológiai, szociológiai stb. rendszerek

5 A modell jellemzése (3) A modell a rendszer
lényeges elemeinek, és az elemek közötti lényeges kapcsolatoknak a meghatározását jelenti, amelyek függnek a vizsgálati céloktól. 

6 Egy rendszer – több modell (1)
Ugyanarról a rendszerről a cél függvényében többféle modell készíthető: Pl. legyen a rendszer egy REPÜLŐGÉP játékrepülő, szélcsatornás modell, repülés szimulátor stb.

7 Egy rendszer – több modell (2)
Legyen a rendszer egy TERMELŐ ÜZEM a termelési folyamat modellje, az üzemen belüli szállítás modellje, a dolgozók közötti kapcsolatok (szociológiai) modellje, az üzem energiaellátásának modellje stb.

8 A modell jellemzése (4) A modell segítségével :
a valóságos rendszer (jelenség) lényegét változatlanul hagyva, a rendszert (jelenséget) leegyszerűsítjük, ezáltal lehetővé tesszük annak kvantitatív (mennyiségi) vizsgálatát.

9 A modell jellemzése (5) A modell alkotásnál a cél a valóság minél élethűbb ábrázolása, ezért a modellt össze kell vetni a valóságos jelenséggel. A megfigyelésekből következtethetünk az épített modellek használhatóságára.

10 Modellek a közgazdaságtanban
A közgazdaságtan a kezdetektől (XVIII.szd.) előszeretettel használ modelleket: V.ö.:Quesnay: Tableau Economique Adam Smith: A nemzetek gazdagsága

11 A „Vállalati pénzügyek” c. tárgy is számos modellt tartalmaz
Például: CAPM, EOQ, Gordon, Miller – Orr, Altman modell Tudná a sort folytatni ?

12 Az egyszerűbb pénzügyi modellek közé tartozik a cash flow

13 Más szakterületek modelljei
Természettudományos modellek A műszaki területeken a modelleknek nagy hagyományai vannak

14 A modell alkotás elvei - szeparáció, - szelekció és - gazdaságosság

15 A modell alkotás elvei (2)
Szeparáció A világon létező egyes rendszerek, jelenségek kisebb-nagyobb mértékben kapcsolatban állnak egymással, befolyásolják egymás viselkedését. A modell alkotáskor a külső világ egy részét (a modellezendő rendszert vagy jelenséget) a többitől el kell különítenünk!

16 A modell alkotás elvei (3)
Szelekció A rendszer (jelenség) és annak környezete között, valamint a vizsgált rendszeren belül különféle kapcsolat-típusok értelmezhetők. Célunk az adott rendszer bizonyos rögzített szempontból történő elemzése; ezért a modellezés során a kiválasztott cél szempontjából szelektálni kell a kapcsolat-fajták között.

17 A modell alkotás elvei (4)
A szeparáció és a szelekció elvéből adódóan a modell mindig egyszerűsített, valamennyire hibás képe a valóságnak. Szeparáció és szelekció nélkül azonban a modell-alkotás elképzelhetetlen.

18 A modell alkotás elvei (5)
Gazdaságosság Elvárható, hogy a modell a vizsgálat céljának úgy feleljen meg, hogy egyszersmind a lehető legegyszerűbb legyen. A gazdaságosság elve a struktúra egyszerűségében, a paraméterek és a változók minimális számában nyilvánul meg.

19 A mérés szerepe Az ismeretszerzés legalapvetőbb módszere a mérés.
A mérés technikájában az egyes szakterületek fejlődése divergenciához vezetett, ugyanakkor a méréselméleti háttér vonatkozásában konvergencia figyelhető meg. (=> A modellezési technikák egyre inkább a rendszerelmélet univerzális eszköztárához kötődnek)

20 A modellalkotás alapvető módjai
A modellalkotás történhet induktív és deduktív módon Az induktív modellalkotásnál a rendszer bemenő és kimenő jeleinek mérése a kiindulási alap. A vizsgálatok célja olyan modell felállítása, mely utánozni képes a rendszer működését.

21 A modellalkotás alapvető módjai (2)
Tiszta induktív módszert alkalmazva nem rendelkezünk a rendszer belsejére vonatkozó, strukturális ismerettel; a rendszert átláthatatlan „fekete doboz"-nak tekintjük.

22 A modellalkotás alapvető módjai (3)
A deduktív modellezésnél általános érvényű törvényszerűségekből kiindulva egy konkrét, ismert rendszer (jelenség) leírására törekszünk.

23 A modellalkotás alapvető módjai (4)
A tiszta deduktív, ill. a tiszta induktív módszer két idealizált, szélsőséges útja a modell megalkotásának. A gyakorlatban megvalósított modellezési folyamat során mindkét módszer esetenként más és más arányban kombinálva kerül felhasználásra. A modellalkotás tehát több lépésből álló, iteratív jellegű tevékenység.

24 Mire használjuk a modellt?
A meglévő ismeretek rendszerezése, a probléma áttekintése: > új információhoz jutunk Az emberi agy is képes modellekben gondolkodni (mentális modellek) QUESNAY: fiziokrata

25 Öt alapelv a számítógépes modellek alkalmazásában: SZIGORÚSÁG
TELJESKÖRŰSÉG LOGIKA HOZZÁFÉRHETŐSÉG FLEXIBILITÁS

26 SZIGORÚSÁG a számítógépes modellekben:
A feltételezéseket pontosan kell meghatározni Kétértelműség kizárt Definiálni kell minden változót A feltételrendszer konzisztenciáját biztosítani szükséges

27 TELJESKÖRŰSÉG a számítógépes modell:
Több információt, összefüggést képes nyomon követni, mint az emberi agy Egységes rendszerré kombinálja a megfigyeléseket

28 LOGIKA a helyesen programozott számítógép:
Összetett feltételezés-halmazt képes feldolgozni Logikus, tévedésmentes következtetést von le. A számítógépes modell adott feltételezés-halmazból mindig mindig ugyanarra a következtetésre jut.* *Irak!

29 HOZZÁFÉRHETŐSÉG Kizárólag pontos és egyértelmű feltételezések közölhetők a számítógéppel A felhasználók felülvizsgálhatják, értékelhetik, megváltoztathatják a számítógépes modelleket.

30 FLEXIBILITÁS a számítógépes modellekkel
Könnyen kipróbálhatunk számos különböző feltételt, változatot. A modellen végrehajtott kísérletek olcsóbbak és gyorsabbak, mint a valós gazdasági rendszereken elvégzett tesztek.

31 Modellek típusai, rendszerezése

32 Modellek típusai, rendszerezése
A gazdaság (vállalat, pénzügyek) modellezésekor szimbolikus modelleket használunk.

33 Modellek típusai, rendszerezése*
*Másképp is értelmezhető vö:64. old. => első, második, harmadik fázis Verbális m.: pl. kötvény árfolyama a kamatláb… Logikai m.: pl. egy vállalat szervezeti felépítése Matematikai m.: pl. Lineáris progr. feladat

34 Modellek típusai, rendszerezése
Analitikus modellek: ábra! Numerikus modellek: szimuláció

35 Modellek típusai, rendszerezése

36 A vállalati modellek típusai

37 A vállalati modellek típusai

38 A döntési modellek rendszerezése

39 A döntési modellek rendszerezése

40 A döntési modellek rendszerezése

41 A döntési modellek rendszerezése
Az összefüggések elemzése, szintézise. pl. input-output analízis, szimuláció Célfüggvény szerinti optimum meghatározása.

42 A döntési modellek rendszerezése

43 A döntési modellek rendszerezése

44 A döntési modellek rendszerezése

45 A döntési modellek rendszerezése

46 Optimum A racionális gazdálkodás elve
A lehető legjobb…, de nem az elérhetetlen tökéletesség! Az eszközfelhasználásnak az a módja, amely megfelel a racionális gazdálkodás elvének. adott eszközráfordítással a cél maximalizálása a cél megvalósításának meghatározott fokát minimális eszközráfordítással elérni Feladat…

47 Optimum A racionális gazdálkodás elve
Feladat: számszerűsíteni kell az összefüggéseket a vállalati tevékenység céljai és eszközei között szétosztani a meglévő vagy tervezett erőforrásokat a tevékenységek között, hogy a célkitűzés maximális legyen

48 Vállalati döntési szférák

49 Vállalati döntési szférák

50 Vállalati döntési szférák

51 Vállalati döntési szférák

52 Vállalati döntési szférák

53 Vége

54

55

56 Tartalékok: A matematikai modell rögzített kezdeti- és peremfeltételekkel együtt a vizsgált jelenség algoritmusát szolgáltatja.